最大回撤率用英文怎麼表達

❶ 最大回撤率-1%和-13%買哪個基金最好

回撤率的大小表現出這個基金的激進程度和風險程度，要看自己的承受能力，以及現在這支基金在股市當中的成分股所處的位置是高位還是低位了，如果目前處於低位期，那麼可以購買激進一些的。

❷ Excel 求助：最大回撤計算公式

方法：
第一步，在單元格裡面輸入「=」號；
第二步，點擊「sum」旁邊的倒專三角，下拉菜單中屬就會出現很多選項，要選擇的是「Max」函數（如果下拉菜單中沒有「Max」函數，就點擊其他函數，然後在彈出的對話框中找到「Max」函數）；
第三步，點擊Max函數，輸入要求最大值的范圍就可以了。

❸ 求用excel怎麼算最大回撤！

你得先說說最大回撤的計算公式，我才能回答你用EXCEL怎樣計算

❹ 怎麼用R語言求最大回撤

tseries包中來的自maxdrawdown函數求最大回撤：
library(tseries);
data(EuStockMarkets)
dax <- log(EuStockMarkets[,"DAX"])
mdd <- maxdrawdown(dax)

❺ 求演算法.怎麼計算最大回撤

假設要計算A列數據的最大回撤
在B1輸入:0
B2輸入：=IF(MAX($A$1:A2)-A2<B1,B1,MAX($A$1:A2)-A2)
往下拉，即可算出每個點所對應的最大回撤

❻ 用excel算最大回撤怎麼實現那位幫幫忙

1、首先在A列中輸入一組數據，需要根據該組數據計算最大回撤值。

❼ 求問怎麼用python求夏普比率和最大回撤

本程序為Ernest Chen所著Quantitative Trading中文版書中42頁中例子，書中主要介紹了如何使用Excel和matlab來實現夏普比率與計算最大回撤和最大回撤時間的方法，python作為一種開源語言，能夠實現matlab的相同功能，並能寫交易程序，因此採用python實現了書中功能，作為練手
#計算夏普率與回撤與回撤時間
#第一次完成於2016/5/24
import pandas as pd
import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt
#讀取sheet1中的內容，存放在data中，數據類型為DataFrame
data = pd.ExcelFile('example3_4.xls')
data = data.parse('Sheet2')
#計算日收益率(G3-G2)/G2
data['return']=(data['Adj Close'].shift(-1)-data['Adj Close'])/data['Adj Close']
#計算超額回報率
data['exReturn']=data['return']-0.04/252
#計算夏普比率
sharperatio=math.sqrt(252)*data['exReturn'].mean()/data['exReturn'].std()
print('該策略的夏普率為： ', sharperatio)
data['Adj Close'].plot()
#計算累積收益率cumret=(1+return).cumsum
data['cumret']=np.cumprod(1+data['exReturn'])-1
fig = plt.figure()
data['cumret'].plot()
#計算累積最大收益率,最大回撤，累積最長回撤時間
Max_cumret=np.zeros(len(data))
retracement=np.zeros(len(data))
Re_date=np.zeros(len(data))

for i in range(len(data)):
#計算累積最大收益率
if i==0:
Max_cumret[0]=data['cumret'][0]
retracement[0]=(1+Max_cumret[0])/(1+data['cumret'][0])-1
else:
#計算累積最大收益率
Max_cumret[i]=max(Max_cumret[i-1],data['cumret'][i])
#計算策略回撤
retracement[i]=float((1+Max_cumret[i])/(1+data['cumret'][i])-1)
#計算最大回撤時間
if retracement[i]==0:
Re_date[i]=0
else:
Re_date[i]=Re_date[i-1]+1
#計算最最大回撤幅度
retracement=np.nan_to_num(retracement)
Max_re=retracement.max()
#計算最大回撤時間
Max_reDate=Re_date.max()

❽ 最大回撤是什麼意思

打個比方，在某一段時間內，一隻股票的最高價為100元，而目前這個股票的價格為90元，那麼我專們就說這只股票在屬這個時間段的最大回撤為10%；從歷史時間段來看，最大回撤就是指一隻股票或基金從價格（凈值）最高點到最低點的跌幅。

❾ 最大回撤率的含義

最大回撤率：在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益內率回撤幅度的最大值。最容大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

❿ 夏普比率和最大回撤到底怎麼計算

夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈回值增長率的標答准差就可以得到基金的夏普比率。夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投資組合預期報酬率Rf：無風險利率σp：投資組合的標准差它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。