特雷諾和edi

1. 特雷諾指數和夏普指數的區別是什麼

夏普指數是用某一時期內投資組合的平均超額收益（組合的收益減去無風險資產的收益）除以收益的標准差，它測度的是對總波動性權衡的回報。特雷諾指數給出的也是單位風險的超額收益，只是它的分母變成了系統性風險的測度貝塔系數。
具體可參加博迪《投資學》

2. 哪裡可以查得每隻基金一段時期的夏普指數、特雷諾指數和詹森指數

基金的收益屬於簡單評價指標；而同時考慮基金風險因素的綜合性評價指標包括詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數等，這些評價指標是一些國際上通用的開放式基金評價指標，能夠適應一般的投資要求。針對每隻基金的個性指標評定屬於基金評定機構的核心經營業務，屬於內部資料，其結果匯成專業評估報告供專業機構使用，所以一般用戶很難得到該項內容。·

3. 求詹森指數和特雷諾指數

JENSEN'S ALPHA=0.16-0.03-（0.12-0.03）*1.2=0.022

TR=(0.14-0.02)/1.5=0.08

4. 你是哪個經典游戲的鐵粉呢

你好，我永遠喜歡《風色幻想SP：封神之刻》，《質量效應》三部曲，還有《大航海時代外傳》。

經典的游戲很多，比如《魔獸世界》系列很好，《KOF13》很好，《街頭霸王4》很好，《刺客信條：黑帆》還有《俠盜獵車》系列，這些都很好，但硬是要說起來，反正在我心目中開頭提到的那3款游戲分量是最重的，因為沒辦法，人是有感情的動物，感情、記憶這些都是加分項，咱們確實可以假裝一下“理客中”說“這個不錯，那個也可以”，然後羅列一些“萬能理由”，比如“任天堂某個游戲的游戲性，創意，怎麼怎麼樣”，“約翰卡馬克的某款作品畫面震驚到我了！”玩這種小套路有什麼意思呢？題主問的是“你”，所以完全可以按照主觀來回答。

最後是《質量效應》的三部曲，說實話我特別喜歡“太空歌劇”類型的藝術作品，包括“星球大戰”和“沙丘”之類的，之所以喜歡“質量效應”系列，第一個理由就是它的世界觀塑造得真心好，你就像真的身處那個虛構的銀河系中一樣，跟各個種族的外星人打交道，神堡、歐米茄，不同的地方有不同的風土人情。除此之外，“諾曼底”上的每一個人塑造得都堪稱完美（除了3代的詹姆斯），哼著小曲最後完成救贖的莫丁醫生，移民艦隊的“小公主”塔莉，“最強克洛根人”古朗特，“神偷”江藤霞，機器人“軍團”，“工作狂”蓋拉斯，還有EDI、Joker、特雷諾等等，所有的角色都栩栩如生，而且3代之前彼此相互關聯，為了相對“圓滿”的結局我玩了大概3,4遍，雖然最後的結局也偏向於悲劇就是了……如果下面這張圖是絕句那該多好。

5. 質量效應3怎麼和隊友搞好關系又不發展浪漫關系

這好辦啊，你找隊員多聊聊天，然後等他們對你有意思的時候拒絕掉就行了，不會影響隊員跟你的關系的
比如秘書，她可以到你房間來，等她洗澡時你就老老實實呆在房間里，不要去浴室就行了
凱登的話他會邀請你去神堡吃牛扒，然後就會趁機向你示好，這里同樣可以拒絕
而莉亞拉的話你在游戲開頭好像就可以拒絕她了
除非你在二代推過其他角色，否則在三代保持單身是很容易的
於是有問題可以追問我，滿意的話請記得採納。。

6. 夏普指數與特雷諾指數的區別與聯系

一、區別：

1、兩者的實質不同。

（1）夏普指數的實質：夏普指數外文名Sharpe Ratio，是指為一經風險調整後之績效指標。

（2）特雷諾指數的實質：特雷諾指數用TR表示，是每單位風險獲得的風險溢價。

2、兩者的作用不同。

（1）夏普指數的作用：夏普指數反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（定存利率）高出幾分的報酬。

（2）特雷諾指數的作用：特雷諾指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風險有利於投資者獲利。。

3、兩者的計算不同。

（1）夏普指數的計算：夏普指數=（平均報酬率－無風險報酬率）/標准差。

（2）特雷諾指數的計算：T=（Rp―Rf）/βp。其中T表示特雷諾業績指數，Rp表示某隻基金的投資考察期內的平均收益率。

二、夏普指數與特雷諾指數之間的聯系：

夏普指數與特雷諾指數是兩個不同的概念，兩者之間並沒有聯系。夏普指數與詹森指數之間也是沒有聯系的。

三、特雷諾指數與詹森指數之間的聯系：

夏普指數表示用標准差作為衡量投資組合風險時，投資組合單位風險對無風險資產的超額投資收益率。

夏普指數和特雷諾指數越大，表示基金投資組合的業績越好。而詹森指數表示用β系數作為衡量投資組合風險時，基金投資組合與證券市場線的相對位置。

(6)特雷諾和edi擴展閱讀：

特雷諾指數以及夏普指數等，這些評價指標是一些國際上通用的開放式基金評價指標，能夠適應一般的投資要求。針對每隻基金的個性指標評定屬於基金評定機構的核心經營業務，屬於內部資料，其結果匯成專業評估報告供專業機構使用。

夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。反之，則說明了在衡量期內基金的平均凈值增長率低於無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要差，基金的投資表現不如從事國債回購。而且當夏普比率為負時，按大小排序沒有意義。

另外，特雷諾指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風險有利於投資者獲利。相反特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的績效越差。

7. 現代證券組合理論體系的形成與發展有哪些

現代券組合理論的產生
1952年，哈理·馬柯威茨發表了一篇題為《證券組合選擇》的論文。
這篇著名的論文標志著現代證券組合理論的開端。馬柯威茨考慮的問題是單期投資問題：投資者在某個時間（稱為「期初」）用一筆自有資金購買一組證券並持有一段時期（稱為「持有期」），在持有期結束時（稱為「期末」），投資者出售他在期初購買的證券並將收人用於消費或再投資。馬柯威茨在考慮這一問題時，第一次對證券投資中的風險因素進行了正規闡述。他注意到一個典型的投資者不僅希望「收益高」，而且希望「收益盡可能確定」。這意味著投資者在尋求「預期收益最大化」的同時也追求「收益的不確定性最小」，在期初進行決策時必然力求使這兩個相互制約的目標達到某種平衡。馬柯威茨分別用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預期收益水平和不確定性（風險），建立均值方差模型來闡述如何全盤考慮上述兩個目標，從而進行決策。推導出的結果是，投資者應該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資。
現代證券組合理論的發展
在投資者只關注「期望收益率」和「方差」的假設前提下，馬柯威茨提供的方法是完全精確的。然而這種方法所面臨的最大問題是其計算量太大，特別是在大規模的市場存在著上千種證券的情況下。在當時，即使是藉助計算機也難以實現，更無法滿足實際市場在時間上近乎苛刻的要求。這嚴重阻礙了馬柯威茨方法在實際中的應用。l963年，馬柯威茨的學生威廉·夏普提出了一種簡化的計算方法，這一方法通過建立「單因素模型」來實現。在此基礎上後來發展出「多因素模型」，以圖對實際有更精確的近似。這一簡化形式使得證券組合理論應用於實際市場成為可能。特別是20世紀70年代計算機的發展和普及以及軟體的成套化和市場化，極大地促進了現代證券組合理論在實際中的應用。當今在西方發達國家。多因素模型已被廣泛應用在證券組合中普通股之間的投資分配上。而最初的、更一般的馬柯威茨模型則被廣泛應用於不同類型證券之間的投資分配上，如債券、股票、風險資產和不動產等。
早在證券組合理論廣泛傳播之前，夏普、特雷諾和詹森3人便幾乎同時獨立地提出了以下問題：「假定每個投資者都使用證券組合理論來經營他們的投資，這將會對證券定價產生怎樣的影響？」他們在回答這一問題時，分別於l964年、l965年和l966年提出了著名的資本資產定價模型（CAPM）。這一模型在金融領域盛行十多年。1976年，理查德·羅爾對這一模型提出了批評，因為該模型永遠無法用經驗事實來檢驗。與此同時，史蒂夫·羅斯突破性地發展了資本資產定價模型，提出套利定價理論（APT）。這一理論認為，只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那麼期望收益率一定與風險相聯系。這一理論只需要較少的假定。羅爾和羅斯在1984年認為這一理論至少在原則上是可以檢驗的。

8. 你們是哪個經典游戲的鐵粉呢

你好，我永遠喜歡《風色幻想SP：封神之刻》，《質量效應》三部曲，還有《大航海時代外傳》。

經典的游戲很多，比如《魔獸世界》系列很好，《KOF13》很好，《街頭霸王4》很好，《刺客信條：黑帆》還有《俠盜獵車》系列，這些都很好，但硬是要說起來，反正在我心目中開頭提到的那3款游戲分量是最重的，因為沒辦法，人是有感情的動物，感情、記憶這些都是加分項，咱們確實可以假裝一下“理客中”說“這個不錯，那個也可以”，然後羅列一些“萬能理由”，比如“任天堂某個游戲的游戲性，創意，怎麼怎麼樣”，“約翰卡馬克的某款作品畫面震驚到我了！”玩這種小套路有什麼意思呢？題主問的是“你”，所以完全可以按照主觀來回答。

最後是《質量效應》的三部曲，說實話我特別喜歡“太空歌劇”類型的藝術作品，包括“星球大戰”和“沙丘”之類的，之所以喜歡“質量效應”系列，第一個理由就是它的世界觀塑造得真心好，你就像真的身處那個虛構的銀河系中一樣，跟各個種族的外星人打交道，神堡、歐米茄，不同的地方有不同的風土人情。除此之外，“諾曼底”上的每一個人塑造得都堪稱完美（除了3代的詹姆斯），哼著小曲最後完成救贖的莫丁醫生，移民艦隊的“小公主”塔莉，“最強克洛根人”古朗特，“神偷”江藤霞，機器人“軍團”，“工作狂”蓋拉斯，還有EDI、Joker、特雷諾等等，所有的角色都栩栩如生，而且3代之前彼此相互關聯，為了相對“圓滿”的結局我玩了大概3,4遍，雖然最後的結局也偏向於悲劇就是了……如果下面這張圖是絕句那該多好。