用sas进行回测

Ⅰ 量化交易模型为什么要进行回测仿真

量化交易模型的回测仿真模拟目的在于证实不靠谱的策略系统，但是不能证实能赚钱的策略系统，因此回测仿真虽然不能的证实赚钱的策略，但具有一定的指导意义。

Ⅱ 在国内做交易策略的回测的具体步骤是什么

交易策略回测属于量化交易，至于用什么工具看个人习惯，可以用量化交易平台，也可以用某些行情交易软件，也可以自己利用一门计算机语言，最简单的用excel，也可以进行回测分析。

Ⅲ 同花顺的回测一下如何以开盘价为买点进行回测

回撤的啊都是以前一交易 日的这个收盘价来回撤的啊，不然你这样回撤按照高价来说是没有任何意义的啊

Ⅳ 量化策略一般用什么平台回测分别有什么优劣势

盈时量化策略回测平台，不会编程也能玩转量化。

盈时“策略机器人”集策略智能生成版、权策略评估、筛选优化、批量生成等功能于一体的交互式策略生成平台。平台以计算机智能生成算法为核心，使用了机器学习、模式识别、统计学、可视化技术等人工智能技术，包含策略构建模块、混编计算模块、策略绩效优化模块等组件，在策略优化方面使用了高效的遗传编程与NSGA-II等算法，进而充分利用CPU多核心性能，实现多进程同步高效生成策略。

语言：Python

适用人群：期货投资者（有无编程基础都可）

数据库：期货

回测用时：需要排队分钟记

支持的功能：支持将策略使用在交易开拓者的平台，属于实盘交易。策略给出建议，但需要自己手动确定进行买卖。

自动生成策略原理与简介：通过设置参数，运用机器学习的方法，一键生成源码策略。

备注：国内首个利用深度学习的人工智能量化平台，不懂编程也能做量化。

盈时，专注于为客户提供高品质的量化交易技术咨询服务和领先的量化交易产品，是一家从事金融数据分析、金融软件开发、程序化交易算法与交易策略研究等业务的科技公司。

Ⅳ 为什么总是感慨外汇EA的回测好实盘差

1、任何人都不能去否则回测是通过历史归纳并推演未来，而投机市场的未来永远是未知和莫测的，所以对未来行情的有效性上变数太多。

2、抛开回测数据的精度不提，在回测阶段，是很难将真实账户中运行所遇到的不同平台交易成本、交易规则差异性、滑点、延迟、断线以及交易商的各种动手脚等诸多因素模拟出来的。

3、回测往往是在一定时间周期框架下进行的，往往不同的入场点，会导致不同截然的运行结果，即便是全时间周期，而难免参数过度优化的情形发生，几乎所有的EA研发者都存在更完美图表呈现的心理，这也必然决定了过度参数优化，而如果这样做的话，往往适得其反，因为历史毕竟是历史。

4、真实账户中运行EA的人工干预，回测10年的历史往往也就个把小时，而在真实账户中运行，是真实的分秒度过，回测是很快的得出结果，即便是长达几个月的连续亏损和浮亏都是看不到的，而真实账户中，毕竟是真实的资金，对EA运行者恐怕是很大的心理考验。我遇到太多太多中途干预EA运行的投资者了，这是绝对不可取的行为。因为人是交易过程中最不稳定的因素。

5、我是不主张仅仅通过回测报告或模拟账户中运行就做为一款EA的重要评价指标，无论是当前，还是未来都强烈主张以真实账户下的实时运行情况来评定，因为这是最真实可靠的，但过程会十分漫长，但话又说回来，漫长不是一件好事吗？如果连赚钱都缺乏耐心，恐怕无药可救了。

Ⅵ 请问大家什么软件能够用外部指标进行历史回测

需要一些比较专业的统计软件。第三方炒股软件一般都做的不好，有些我拿更权威的统计软件去计算，发现结果居然是错的。这个是个人经验（不过有点过时了，2012年尝试的，估计那个软件自己已经把错误更改了。）。

建议你做以下操作：

1. 自己收集外部指标，并随时更新。如果可以的话，自己建个数据库。MYSQL之类的，免费而且非常容易上手。
   

2. 选择一款可以轻松将金融数据导出成标准格式的第三方炒股软件。这个就是你自己的喜好了。大部分软件，这方面做的还是不错的，虽然要交费。

3. 用一款比较专业的统计软件，将两者数据导入，然后按自己的想法，自由自在的做分析。你可以随便选一款你自己使用着习惯的统计软件。EVIEWS之类的太简单，包含的东西太少了。高度建议你选择一些自带金融计量分析工具的软件。建议你用以下统计软件：

1. MATLAB。这个上手超快，前提是你很好的学过线性代数，因为计算是以矩阵为基础的。他自带的financial econometrics tool box包含的东西非常广，非常全。就算没有，因为软件自由度很高，所以可以轻松自己创造出一个。

2. STATA。这个上手比上面那个还快。而且，不需要很好的线性代数，因为编程理念不是以矩阵为基础的。自带的金融计量的东西很多很全。更新也很快。缺点是，没上面那个自由度高。某些全新的算法和公式，你想用的话，自己写出来比较费劲，效率也容易低。特别是你想做蒙特卡罗模拟实验的时候。

3. 其他的那些免费的统计软件，比如R, OX之类的我并不建议。因为是免费的，所以用户体验做的并不好。
   

Ⅶ 量化交易的回测和调试到底是什么意思

就是通过以前的行情数据进行测试，调整系统，借此提高交易系统的可靠性。一个量化系统不能开发出来就用于实战，毕竟都是真金白银，所以得先进行回测调试。

Ⅷ 最新 如何对策略进行回测并查看策略回测报告

如果您是开启了打补丁的功能，短时间有反映就等等。如果总是不动，这是打补丁时回死机答了，没有更好的方法，只有按开关机键关机在开机了（在不可以就要拔电源了，如果进不了系统就要重装了）。
系统打补丁的功能需要自动连网，这个功能本身也不好用，经常出错，没有更好的方法。
建议将自动更新关闭，用软件更新，自己的时间自己做主，现这的杀毒软件都有打补丁的功能，比如：360、金山、QQ电脑管家等。
关闭自动更新的方法：
控制面板/系统和安全/WindowsUpdate（左边）更改设置/把重要更新下面的选项改为，从不检查更新即可（Win78）。

Ⅸ sas和python的区别 知乎

根据来我个人经历的话：风管爱源SAS，策略爱Python。SAS能handle很大数据量，量大时跑得快，而且很多统计功能用起来方便，和其它软件结合的很好，可以博采众长。有时候有些功能sas能实现但proc加其它软件做merge啊join啊能快很多；Python的话就比较好上手，而且package各式各样的，设计那种从网页扒数据的策略啊，time series相关的策略啊，都可以选相应的package辅助。另外我的经验来看的确美帝大公司很爱SAS，我前老板说这个写简历上会非常fancy。【毕竟这软件不便宜个人一般不用？】Python的话很accessible，用mac就更是自带python。另外一些网上的回测平台都是用的python的语法，的确很适合拿它写策略吖～