⑴ 請教期貨中如何能過濾震盪走勢
首先確定你需要過濾的震盪幅度是多少，然後在自動交易或者交易提示里設置對應的波動范圍就行了。
⑵ 如何判斷震盪行情，震盪行情怎麼交易系統
判斷震盪行情，
主要K線形態走勢
主力買賣動向
⑶ 期貨交易中怎樣避免震盪行情
一、人工交易-震盪行情的應對策略；
其實震盪行情中想要大幅獲利是不現實的，人們都是當震盪行情出現後才意識到近期橫盤整理了，沒有較大的單邊行情又如何獲利！但是我們可以通過調整交易策略或調整倉位達到小幅盈利是可以的。如前所述你必須注意商品價格運行的位置，如上漲到前期波段的頂點或下跌到前期波段的底部你需要做對橫盤行情的預防工作，可以將隔夜交易調整為日內交易，這樣避免反轉行情跳空帶來的損失。一但上一交易日在頂部拉出長上影線或在底部收出長下影線，則表明短期行情反轉了，可能為橫盤震盪。但是一但行情有效的突破了前期的高點或底部則將會發生較大的趨勢行情。
二、程序化交易中對期貨震盪行情的應對策略；
量化交易則完全不同於人工操作方式，對於如何防震盪是一個系統交易者必生研究的課題。智冠豐銀在對橫盤趨勢量化交易應對時主要採用三種方式，供大家學習研究。
1、因為從波浪原理來講一段趨勢行情接下來則是一段橫盤整理，在量化交易中程序化可以讓這段震盪行情不交易或是少交易，或是減少倉位交易來規避震盪風險。
2、提高程序化的自身對行情的適應能力，既程序中加入防震盪策略，如交易模型不僅對價格變化進行分析，再加之持倉量等資金流向的分析，從而達到防止震盪行情所帶來的止損或不必要的開平倉操作。
3、選用較長周期的K線進行分析。在價格運行波動規律上來講，短期價格的變動是隨機的、是一個混沌體並沒有趨勢而言，這樣一來則更容易發生震盪行情。如智冠豐銀研發的日內交易模型TB-30系統，則採用30分鍾日內交易，但信號為指令價，這樣既達到了信號及時的目的由達到了一定的防震盪策略，因為模型選擇周期的屬性30分鍾，一天只有8根K線，所以一般最多每日交易兩次，那麼這種策略在日內震盪行情中則有效的避免了反復開倉及止損還來的風險，也合理的控制了交易次數。
⑷ 股指期貨怎樣用macd規避震盪
macd的本質是速度的變化，速度是什麼？是單位時間內運行的價格幅度。以一個上下上的走勢來說。如果第二段上漲沒有第一段上漲速度快。則產生頂背離。反之產生底背離。頂背離意味什麼？多頭衰竭。相同時間內，第二段沒第一段做多強烈。產生了頂背離，可以確定，肯定不會上漲。那隻有調整。調整也有兩種方式，1，時間為主，價格橫盤。2，空間為主，價格主動下跌。
這是macd背離的本質。macd還有啥？指標線，快線與慢線之間的距離，零軸，紅綠柱，金叉死叉，零軸穿越。
macd看似是一個簡單的指標，實際他並不簡單，macd在我眼裡，他提示趨勢，提示趨勢轉折，提示趨勢狀態下的加速形態。。。很多很多。零軸，代表平衡。同時也是60均線。指標線之間的距離：代表的是乖離率，反應的是走勢與均線的距離，紅綠柱：代表動能，同時也代表次級別指標線的狀態。哈哈，他很強大。至少他潛意識的提示了一種循環關系。零軸穿越：代表ema12與ema26的金叉與死叉。整體說完的話，會浪費大家太多時間。
那就從一個最簡單實用的交易系統談起吧。這個交易系統只需要兩個工具，1，macd。 2，趨勢線。操作很簡單，操作周期產生底背離，並且突破壓力線做買入。如果出現緩速上漲，或者橫盤代替上漲，賣出。當產生頂背離，且跌破趨勢線，做賣出。實際上這並不是一個很好的系統，但是他簡單。至少新手能很快的掌握，且實戰型也較強。但是不好的是，解決不了趨勢停頓與轉折的問題。利潤做不到最大化。但是，因為是一個趨勢型交易系統，操作起來很穩健。
但，這里要正確理解背離。背離有三種。1，指標線的背離。2，柱狀線的背離。3，柱狀線面積
這里只有指標線背離才是真正意義的背離。其他兩種，只是它次級別走勢的背離而已。
⑸ 如何開發順勢交易系統
順勢交易系統的構建
最近在跟一位朋友交流時說到了當前非常流行的交易系統。由於進入這個市場的時間不長，這位朋友對交易系統的概念還感覺很深奧，說自己看到別人整天說交易系統，覺得很神秘、很好奇，遺憾地表示自己還不知道什麼是交易系統。由於這位朋友入市時間並不長，還處學習階段，所以操作成績並不算好，但是他很用心，一直在不斷學習、總結。隨著交流的深入，他告訴我，他現在嘗試著開始做風險控制、做資金管理，交易開始有計劃性，不再盲目亂做。說到這里我告訴他：只要不斷總結，你的交易就會完善，其實你所做的這些事情、這個過程綜合起來就是一個交易系統；現在你已經在建立自己的交易系統了，只不過你還沒有意識到；只要你堅持多總結多思考，在細節上修正一下，就可以稱之為交易系統。實際就是這么簡單。交易系統不是什麼神秘的東西，它就是一套適合投資者交易的工具。每一個理性的投資者都應該形成一套屬於自己、適合自己的交易系統。
現代意義上的投機市場已經有了幾百年的歷史，對市場交易模式的研究已經相對較為成熟。從目前來看，最具備穩定盈利特性的交易模式便是趨勢交易，這一點也為廣大投資者所認可。筆者結合自己多年來的體會認為，一個完善的順勢交易系統需要做到兩點：
1.捕捉順勢波段
真正能給普通投資者帶來盈利機會的行情必然是趨勢行情，而一波趨勢行情會延續很長時間，其中會有調整和節奏上的差異，投資者要做到不參與調整，只把握順勢波段行情。趨勢的定義非常簡單，高點或者低點沿著某一方向依次降低或者抬高就會形成趨勢，當這一規律被打破時趨勢就有可能終止。著名的海龜法則就是用最簡單的方法來發現趨勢、跟蹤趨勢，從而獲得驚人回報，時至今日，這一法則在大多數市場中仍然有效。中長期的趨勢是難以被操縱的，具有相當的客觀性，因此趨勢交易系統的重點是捕捉趨勢行情中的順勢波段。捕捉趨勢的工具一定是要以價格分析為核心的技術分析工具——K線形態、支撐壓力位、均線以及其他可以用來跟蹤趨勢的指標如MACD等，都可以實現捕捉趨勢。不過，僅僅依靠捕捉趨勢的工具雖然能夠保證趨勢被捕捉到，但捕捉到的機會里可能魚龍混雜，夾雜著相當數量沒有操作價值的行情，而且也難以有效規避振盪行情。
2.剔除振盪行情
在投資領域里呆過一段時間的投資者都知道，振盪行情波動小、爆倉概率小，但是規律性弱、賺錢難度大，尤其是遇到類似「溫水煮青蛙」的行情，大批定力不強的投資者就會被淘汰，即便是市場老手也容易馬失前蹄。因此，交易系統設計時的另一出發點就是想辦法規避振盪行情，尤其是一些幅度不大、規律性很弱而時間跨度又很長的振盪行情一定要從交易機會選擇中剔除掉。這里筆者提供一點思路：1.振盪行情通常是有一定波動區間的，如何去界定這個區間？能不能找到這個區間？2.一些趨勢指標在振盪行情中會失靈，那麼能不能反過來用？只要趨勢指標失靈那就是振盪行情？投資者可以自己去想，尋找其中的內在規律。
客觀來講，如何規避振盪行情歷來是交易系統建立中的難點。趨勢很好捕捉，眾多的工具都可以捕捉到，技術分析也是側重於發現趨勢和入場點。但誰也不能先知先覺地預知行情進入振盪，因此振盪行情被確認的時候往往已經振盪了一段時間，所以交易系統沒有辦法做到把所有振盪行情都規避掉——水至清則無魚。交易系統在過濾振盪行情的同時同樣會面臨這樣一個問題：如果條件要求太苛刻，雖然是可以規避大量的振盪行情，但同時交易機會也會大量流失；過濾得太少，勝算就不高，導致系統執行起來難度加大。因此，在如何實現盡可能地規避振盪，又不錯過重要機會之間尋求一個平衡就顯得非常重要。儒家講究中庸之道，交易系統的建立不是尋找盈利最大的系統，不是找最高勝率的系統，而是尋找能將二者結合的最理想最穩健的系統，這一點需要投資者仔細去體會。
建立順勢交易系統的注意事項：
1.要注意交易系統的賬戶運行情況要平穩，不能出現深幅回撤，通常來講，賬戶回撤超過10%就是不能接受的系統，哪怕只出現過一次；
2.看起來最終盈利不錯，但勝率低於40%的系統不能用，如果錯誤次數太多，就很難堅持執行；
3.勝率太高的系統不一定是好系統，因為過濾條件太苛刻，將大量有操作價值的機會也錯過了，得不償失。
建立順勢交易系統的幾點建議：
1.要從內心深處接受虧損，沒有哪個系統具有100%的勝率，50%以上的勝率結合大賺小賠的原則就會創造驚人的業績；
2.執行力、恐懼跟貪婪要用在合適的地方，盈利時遵守系統信號，讓利潤奔跑，虧損時遵守系統信號，堅定離場；
3.系統是一個工具，就跟電腦再發達也代替不了人腦一樣，極端行情還是需要自己加一道關卡——風險控制，不要讓自己的賬戶出現災難性損失。
⑹ 哪條均線可以過濾震盪行情
沒有一條均線有這個功能，長期均線過濾震盪幾率還高一點。所以說，如果用均線操作，必須隨時做好應對震盪行情的准備，就是輕倉入市，設置止損逐步加倉！其實這也是任何操作系統的准則！
⑺ 大家的交易系統是怎麼過濾盤整行情的拜託各位大神
所謂盤整,和級別有關,日線上的亂七八糟震盪,周線看不過是幾根並列K線.你做日線趨勢的,對日線震盪要麼出場一部份,留一部份止損設大點.兩面耳光應該不至於,除非你又做了小級別短線.關鍵是級別和一套固定的處理規則.
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⑻ 如何在震盪行情中使用程序化交易系統
第一步是要判斷期貨價格是否處於震盪走勢。這可以從兩方面入手：
首先，可以從成交量變化來分析。期貨價格在有趨勢的時候成交量往往會比較活躍，而當量能由活躍變為稀少的時候，就有可能要形成一段時間的震盪走勢。
其次，可以利用布林通道線這一技術指標來繼續判斷。當期貨價格處於震盪走勢時，布林通道的上、中、下軌線往往處於大致的水平方向，同時布林通道寬度收窄。而判斷期貨價格是否處於震盪走勢需要至少一個低點和高點受到布林線指標的支撐和壓制。
措施一：嚴格控制倉位
華爾街將投資的訣竅歸納成兩句話：截短虧損，讓利潤奔跑！震盪行情往往成為虧損密布的沼澤地，在其中投資者應該首先考慮的問題是如何防禦，而不是積極進攻。對一般的程序化交易系統而言，其往往是通過抓住為數相對較少的趨勢進行獲利來對沖為數相對較多的一般性無效信號帶來的損失，並最終達到整體盈利的效果。因此，如果能盡可能減少損失的幅度，那就可以提升系統的整體盈利水平。震盪行情中，減少程序化交易系統操作損失最直接、最有效的方法就是降低倉位,即：減少資金的使用比例，最好將資金使用比例降低至30%以下。
措施二：下調系統應用的K 線 周期級別
在趨勢明顯的情況下，可以將程序化交易一下運用於時間周期相對較長的K線級別上，例如1小時級別的K線甚至是日K線上。然而，一旦期貨價格步入震盪走勢，系統在這些K級別就會呈現諸如轉向太慢、止損幅度太寬等問題。而如果將系統運用於時間級別小一些的K線上---如30分鍾K線或15分鍾K線，這些問題就能在一定能夠程度上得到解決。下面我們就以倍特黃金羅盤為例來進行對比示例。
措施三：對系統信號進行篩選
了能將程序化交易系統有效的應用於期貨價格震盪走勢中，我們可以結合其他技術指標來對系統所發出的交易信號進行篩選過濾，從而在很大程度上克服震盪行情中程序化交易系統出現的噪音信號問題。在震盪走勢中，布林通道線是與程序化易系統結合效果比較好的技術指標之一。在短周期K線級別上（如15分鍾K 線圖）可以利用布林通道來決定是否跟隨系統信號交易：1.如果布林通大致保持水平方向，則可放棄跟隨系統信號操作；2.如果一旦布林通道呈現出趨勢性變化並且寬度開始增加，則可開始跟隨信號操作。
需要指出的是，這種做法的副作用則是在操作過程中可能錯過一些有效的信號，或是開倉入場的時間相對於信號發出的時間發生滯後。然而，對於在震盪行情中需要採取防禦姿態的投資者來說，如此方式的操作顯然還是利大於弊。
對投資者而言，期貨價格的震盪走勢是苦澀的但卻難以避免的階段；但同時其也是檢驗投資者經驗能力以及程序化交易系統效果優劣的試金石。因此，在震盪行情之中，如果能夠通過很好的"人機配合"來應用程序化交易系統進行有效的防禦性交易，那麼當趨勢性行情的"春天"到來之際，投注者也將獲得十分理想的收益。
⑼ 日內交易系統如何過濾
一、掌握交易系統的定義及構建前提
二、了解交易系統所包含的環節
三、掌握交易系統的驗證方法
系統檢驗的目的在於辨認過去對你來說似乎顯得最好的東西是否真的發揮最好。我們這樣做必須記住一點，在過去的假設檢驗中運行良好的系統並不必然在將來也會運行良好。
因此，《完美的日內交易策略》指出對交易系統進行完整的檢驗至少包括如下幾點信息：
1、所分析的年數：在考慮檢驗的時間長度時，必須有自己的主見。許多系統開發商僅檢驗10年的歷史數據。
2、所分析的交易次數：如果你的系統能夠產生足夠數量的歷史交易，那麼我建議至少檢驗100次交易。檢驗越多越好。不過在檢驗中，當你發現數據並不十分支持你的系統時，你總會傾向於檢驗更少的交易。
3、最大浮虧額：這是交易系統各種因素中最重要的一點。浮虧過大顯然是一個很大的負面因素，因為它在交易系統還沒來得及表現為掙錢之前就讓你從期貨市場中過快退出了。因此檢驗那些最大損失的交易，你可以思考出一些造成浮虧的緣由。如果大部分虧損僅在一次交易中出現，這總比你經歷一連串損失要好。
4、最大連續損失次數：該變數更多的是一種心理因素。一個優秀的交易系統也可能連續好多次交易賠錢。沒有多少交易商可以在連續四次或者更多交易損失之後還能堅持他們的交易原則。所以要知道是否會出現連續十次或者更多次損失是很有必要的。
5、最大單筆損失額：該重要指標給出了一筆賠交易最大的損失額度。它允許你調整初始止損額度以對系統重新檢驗，來看所有賠錢的交易中平均損失額度是多少。
6、最大單筆盈利額：這個比最大單筆損失額還重要的。如果你的贏利僅僅靠一筆交易來獲得，那麼你的系統很值得懷疑。
7、盈利交易百分比：很少有系統贏利交易佔到65％以上，統計的交易次數越多，該比例越低。有些贏利交易次數只有30％的交易系統也可以是好的交易系統，有些贏利交易次數達到了80％的系統也可能是一個不好的交易系統。很明顯，即使贏利交易次數百分比很高，如果虧損交易平均虧損很大二贏利交易平均贏利很小，那麼這很顯然是一個不好的系統。
8、交易平均盈利：該指標會告訴你假設的平均每筆交易會是什麼樣的。你必須確認檢驗你的交易系統時，你在交易平均贏利裡面扣除了摩擦損失和傭金。在評估交易平均贏利時，你還必須重點關注最大單筆贏利交易和最大單筆虧損交易。
四、如何讓交易系統發揮作用
五、追隨交易系統的障礙是什麼
六、對交易系統的再思考
七、汲取大師思想
只講解了第三條，詳細內容請點擊：
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=764&fromuid=114
⑽ 程序化交易怎麼過濾震盪頻繁開倉
你可以限定開倉次數，比如連續多久時間只開倉1次。