用r語言實現簡單的交易回測

㈠ 基於R語言的歷史回測框架有哪些

一些資料希望能幫助到您：
[轉]構建基於R的交易系統(1)quantmod
[轉]構建內基於R的交易系統(2)附錄1quantmod包函數容索引
[轉]構建基於R的交易系統(3)TTR
[轉]構建基於R的交易系統(4)blotter及相關工具
[轉]構建基於R的交易系統(5)quantstrat包（上）
[轉]構建基於R的交易系統(5)quantstrat包（中）

㈡ 想做一個通達信股票全自動程序化交易回測程序，求幫助。

在通達信功能菜單，公式系統，程序交易評測系統，這里可以回測系統，系統自內帶了容幾個簡單的交易系統，均線，MACD，唐奇安，等，你也可以把你自己的技術指標加上交易信號用回測，也可以做參數優化，但通達信做量化交易不適合。下面截幾張圖
舉個例子，以均線策略為例，默認均線參數是5日和20日，回測時間2016年12月21日到2018年12月21日，回策品種上證指數，結果是年化收益-0.72%勝率也只有29.41%，資金曲線也不好看，接下來參數優化，20日與14日均線 勝率能達到78.57%,年化收益6.2%，這只是個簡單的例子，不具備實用性，實際回測你要回測的時間更長，品種更多，觀測更仔細，使用參數優化要注意有可能會有過度優化，還有策略設計，回測所選交易價格，如何防止偷價，滑價等等等。

㈢ 如何利用matlab對交易策略進行回測

這個很簡單啊，我現在就在用matlab做期貨量化的回測呢
關鍵的構成：
一是：形成自己策略的思想和流程圖
二是：從TB或者其他軟體中導出需要的tick等級別的數據，根據自己的思想和流程圖編輯程序，最好多使用function函數句柄，是程序的可適性增強。
三是：繪制圖片，plot，mesh或者GUI，來觀測自己參數對策略的影響，進而進一步完善策略
四是：多用cell元胞數組，根據TB等回測報告形成自己的測試報告，比如空多盈虧，回撤等等。