㈠ 用Python 做策略回測，耗時很長，有什麼加速辦法
用Python 做策略回測，耗時很長，有什麼加速辦法
少用for，盡量用numpy/pandas的向量化方法回。
少用自己寫的python方法，先看答看numpy /pandas是不是已有現成的功能。
有幾個numpy 的加速包，比如numexpr.
安裝Intel MKL.
最後，可以講關鍵部分用c/c++實現。
如果無法避開python的for，建議使用Numba來提速，理想情況下可以達到和numpy向量化差不多的速度。
㈡ 用Python 做策略回測，耗時很長，有什麼加速辦法
1. 在動手優化之前，先profile看看，程序時間都花在哪些地方了:
python -m cProfile -o output.prof your_program
跑完之後，會生成一個output.profile文件。接下來需要對這個文件進行分析，這方面的工具我推薦SnakeViz，神器。安裝非常簡單，pip install snakeviz 即可。
snakeviz output.prof
運行之後，會打開一個瀏覽器窗口，好好看看，哪些函數耗時最多，耗時是因為調用次數太多呢，還是因為單次調用耗時長，明確優化重點；
2. 減少重復計算，緩存計算結果。看看 functools.lru_cache。
3. 能用list comprehension的地方，不要用for；能用numpy的地方，不要手寫循環，不要用pandas；
4. 看你的回測，40w個tick的話，數據量不算大，應該是直接load到內存里的吧？
5. 還是慢的話，上Numba — Numba，就是安裝麻煩一些，使用起來非常方便，速度提高一兩個數量級沒問題；
6. 如果你用的包PyPy都支持的話，試試pypy；
7. Cython、c mole，上面的都沒效果的話，這個是最後的候選方案了。
㈢ python 回測用什麼包
比較成熟的庫可以參考如下幾個： pybacktest pyalgotrader zipline bt backtrader pybacktest基於vector，不是event based，快得多得多，缺內點也明顯。容
㈣ 選股策略回測用matlab好還是用python好
我沒錢，支持免費開源
拋開版權不說，初期入手策略測試、數據分析用matlab非常方便
但是策略測試方法、框架弄清楚後，要做正規的回測，還是Python方便，這里的正規是指嚴格的事件流驅動，雖然速度慢，但是避免未來函數影響、接近實盤的邏輯。
Python在這方面已經有很多庫了，quantopian的zipline應該算鼻祖了，國內的優礦網和ricequant都跟zipline很像，另外還有知乎大神的zn.py，PyAlgoTrade等
㈤ 用Python怎麼做量化投資
本文將會講解量化投資過程中的基本流程，量化投資無非這幾個流程，數據輸入------策略書寫------回測輸出
其中策略書寫部分還涉及到編程語言的選擇，如果不想苦惱數據輸入和回測輸出的話，還要選擇回測平台。
一、數據
首先，必須是數據，數據是量化投資的基礎
如何得到數據？
Wind：數據來源的最全的還是Wind，但是要付費，學生可以有免費試用的機會，之後還會和大家分享一下怎樣才Wind里摘取數據，Wind有很多軟體的借口，Excel，Matlab，Python，C++。
預測者網：不經意間發現，一個免費提供股票數據網站 預測者網，下載的是CSV格式
TB交易開拓者：Tradeblazer，感謝@孫存浩提供數據源
TuShare：TuShare -財經數據介麵包，基於Python的財經數據包，利用Python進行摘取
如何存儲數據？
Mysql
如何預處理數據？
空值處理：利用DataFrame的fill.na()函數，將空值（Nan）替換成列的平均數、中位數或者眾數
數據標准化
數據如何分類？
行情數據
財務數據
宏觀數據
二、計算語言&軟體
已經有很多人在網上詢問過該選擇什麼語言？筆者一開始用的是matlab，但最終選擇了python
python：庫很多，只有你找不到的，沒有你想不到，和量化這塊結合比較緊密的有：
Numpy&Scipy：科學計算庫，矩陣計算
Pandas：金融數據分析神器，原AQR資本員工寫的一個庫，處理時間序列的標配
Matplotlib：畫圖庫
scikit-learn：機器學習庫
statsmodels：統計分析模塊
TuShare：免費、開源的python財經數據介麵包
Zipline：回測系統
TaLib：技術指標庫
matlab：主要是矩陣運算、科學運算這一塊很強大，主要有優點是WorkSpace變數可視化
python的Numpy+Scipy兩個庫完全可以替代Matlab的矩陣運算
Matplotlib完克Matlab的畫圖功能
python還有很多其他的功能
pycharm（python的一款IDE）有很棒的調試功能，能代替Matlab的WorkSpace變數可視化
推薦的python學習文檔和書籍
關於python的基礎，建議廖雪峰Python 2.7教程，適合於沒有程序基礎的人來先看，涉及到python的基本數據類型、循環語句、條件語句、函數、類與對象、文件讀寫等很重要的基礎知識。
涉及到數據運算的話，其實基礎教程沒什麼應用，python各類包都幫你寫好了，最好的學習資料還是它的官方文檔，文檔中的不僅有API，還會有寫實例教程
pandas文檔
statsmodels文檔
scipy和numpy文檔
matplotlib文檔
TuShare文檔
第二，推薦《利用Python進行數據分析》，pandas的開發初衷就是用來處理金融數據的
三、回測框架和網站
兩個開源的回測框架
PyAlgoTrade - Algorithmic Trading
Zipline, a Pythonic Algorithmic Trading Library
㈥ python 回測用什麼包
初期入手策略測試、數據分析用matlab非常方便 但是策略測試方法、框架弄清楚後，內要做正規的容回測，還是Python方便，這里的正規是指嚴格的事件流驅動，雖然速度慢，但是避免未來函數影響、接近實盤的邏輯！
㈦ python量化哪個平台可以回測模擬實盤還不要錢
Python量化投資框架：回測+模擬+實盤
Python量化投資 模擬交易 平台 1. 股票量化投資框架體系 1.1 回測 實盤交易前，必須對量化交易策略進行回測和模擬，以確定策略是否有效，並進行改進和優化。作為一般人而言，你能想到的，一般都有人做過了。回測框架也如此。當前小白看到的主要有如下五個回測框架： Zipline ：事件驅動框架，國外很流行。缺陷是不適合國內市場。 PyAlgoTrade ： 事件驅動框架，最新更新日期為16年8月17號。支持國內市場，應用python 2.7開發，最大的bug在於不支持3.5的版本，以及不支持強大的pandas。 pybacktest ：以處理向量數據的方式進行回測，最新更新日期為2個月前，更新不穩定。 TradingWithPython：基於pybacktest，進行重構。參考資料較少。 ultra-finance：在github的項目兩年前就停止更新了，最新的項目在谷歌平台，無奈打不開網址，感興趣的話，請自行查看吧。 RQAlpha：事件驅動框架，適合A股市場，自帶日線數據。是米筐的回測開源框架，相對而言，個人更喜歡這個平台。 2 模擬 模擬交易，同樣是實盤交易前的重要一步。以防止類似於當前某券商的事件，半小時之內虧損上億，對整個股市都產生了惡劣影響。模擬交易，重點考慮的是程序的交易邏輯是否可靠無誤，數據傳輸的各種情況是否都考慮到。 當下，個人看到的，喜歡用的開源平台是雪球模擬交易，其次是wind提供的模擬交易介面。像優礦、米筐和聚寬提供的，由於只能在線上平台測試，不甚自由，並無太多感覺。 雪球模擬交易：在後續實盤交易模塊，再進行重點介紹，主要應用的是一個開源的easytrader系列。 Wind模擬交易：若沒有機構版的話，可以考慮應用學生免費版。具體模擬交易介面可參看如下鏈接：http://www.dajiangzhang.com/document 3 實盤 實盤，無疑是我們的終極目標。股票程序化交易，已經被限制。但對於萬能的我們而言，總有解決的辦法。當下最多的是破解券商網頁版的交易介面，或者說應用爬蟲爬去操作。對我而言，比較傾向於食燈鬼的easytrader系列的開源平台。對於機構用戶而言，由於資金量較大，出於安全性和可靠性的考慮，並不建議應用。 easytrader系列當前主要有三個組成部分： easytrader：提供券商華泰/傭金寶/銀河/廣發/雪球的基金、股票自動程序化交易，量化交易組件 easyquotation : 實時獲取新浪 / Leverfun 的免費股票以及 level2 十檔行情 / 集思路的分級基金行情 easyhistory : 用於獲取維護股票的歷史數據 easyquant : 股票量化框架，支持行情獲取以及交易 2. 期貨量化投資框架體系 一直待在私募或者券商，做的是股票相關的內容，對期貨這塊不甚熟悉。就根據自己所了解的，簡單總結一下。 2.1 回測 回測，貌似並沒有非常流行的開源框架。可能的原因有二：期貨相對股票而言，門檻較高，更多是機構交易，開源較少； 去年至今對期貨監管控制比較嚴，至今未放開，只能做些CTA的策略，另許多人興致泱泱吧。 就個人理解而言，可能wind的是一個相對合適的選擇。 2.2 模擬 + 實盤 vn.py是國內最為流行的一個開源平台。起源於國內私募的自主交易系統，2015年初啟動時只是單純的交易API介面的Python封裝。隨著業內關注度的上升和社區不斷的貢獻，目前已經一步步成長為一套全面的交易程序開發框架。如官網所說，該框架側重的是交易模塊，回測模塊並未支持。 能力有限，如果對相關框架感興趣的話，就詳看相關的鏈接吧。個人期望的是以RQAlpha為主搭建回測框架，以雪球或wind為主搭建模擬框架，用easy系列進行交易。
㈧ 有沒有基於python pandas的回測框架
關鍵詞：開源、python/pandas、易學方便、可以並行、參數優化、事件驅動、亞ms速度、持續回維護、支持股票答/期貨等
介紹：
在事件驅動的回測框架中，引擎逐個讀取Bar或Tick並處理。數據採集模塊生成市場數據事件，流經策略模塊（Strategy類）產生交易信號，資產組合模塊根據策略信號，並結合風險管理來判斷是否委託下單，模擬的交易所根據滑點、手續費狀況等返回成交結果。
使用XQuant後，大部分時候我們不需要關心底層是如何處理的，只需要在Strategy類中完成從數據到信號的處理即可，這有利於我們快速開發策略。
詳細見Github，歡迎star、issue，PR。
【Update】結合其他回答有必要更新一下，供大家參考：
明晰兩個問題：
1）事件驅動在大部分時候都是必須的，盡量去模擬真實交易過程中的數據播放過程，避免引入未來函數等，機器學習的feature之類可以預先算好存起來；
2）pandas用來I/O，內部的數據結構還是用python自帶的，這樣達到0.1ms/條的數據處理還是挺容易的，如果還是嫌速度慢，可以利用多核優勢，並行運算。
㈨ python回測系統 模擬回測 最簡單量化回測系統有哪些支持期貨和股票
github上有一個jdhc簡單回測 是用python寫的比較簡單，需要設置些參數。
㈩ python 回測用什麼包
比較成熟的庫可以參考如下幾個： pybacktest pyalgotrader zipline bt backtrader pybacktest基於vector，不是event based，快得多回得多，缺點也明顯答。