A. 股市行情软件上面的各种指标怎么看 都是代表什么
股市行情软件上面技术指标精解：
(一) MACD指标(Moving Average Convergence Divergence)
MACD指数平滑异同移动平均线为GERALD APPLE所创，其利用两条长、短期的平滑平均线，计算其二者之差离值，作为研判行情买卖之依据。
买卖原则：
1. DIF、MACD在0以上，大势属多头市场，DIF向上突破MACD，可作买，若DIF向下跌破MACD，只可作原单的平仓，不可新卖单进场。
2. DIF，MACD在0以下，大势属空头市场，DIF向下跌破MACD，可作买，若DIF向上突破MACD，只可作原单的平仓，不可新买单入场。
3. 牛离差：股价出现二或三个近期低点而MACD并不配合出现新低，可作买。
4. 熊离差：股价出现二或三个近期高点而MACD并不配合出现新高，可作卖。
5. 高档两次向下交叉大跌，低档两次向上交叉大涨。
(二)DMI指标
DMI(Directional Muvement Index)指标系由J.Wells Wilder于1978年在"New Concepts in Technical TradingSystems"一书中首先提出，DMI指标提示投资人不要在盘整世道中入场交易，一旦市场变得有利润时，DMI立刻引导投资者进场，并且在适当的时机退场，实为近年来受到相当重视的指标之一。
买卖原则：
1. +DI上交叉-DI时作买。
2. +DI下交叉-DI时作卖。
3. ADX于50以上向下转折时，代表市场趋势终了。
4. 当ADX滑落到_+DI之下时，不宜进场交易。
5. 当ADXR介于20-25时，宜采用TBP及CDP中之反应秘诀为交易参考。
(三)DMA指标
DMA平均线差(Different of Moving Average)乃利用两条不同期间的平均线，计算差值之后，再除以基期天数。
买卖原则：
1. 实线向上交叉虚线，买进；
实线向下交叉虚线，卖出。
2. DMA也可观察与股价的背离。
(四)TRIX指标
TRIX(Triple Exponentially Smoothed Moving Average)为股价之三重指数平滑移动平均线。此指标类似于MACD，属于长期趋势指标，在盘整或短期波动较剧烈的行情中，容易假讯号。本指标于长期趋势中，过滤掉许多不必要的波动，配合一条TRIX的平均线使用，其效果相当良好。
买卖原则
1. 盘整行情本指标不适用。
2. TRIX向上交叉其TMA线，买进。TRIX向下交叉其TMA线，卖出。
3. TRIX与股价产生背离时，应注意随时会反转。
4. TRIX是一种三重指数平滑平均线。
(五)BRAR指标
BR、AR二者中BR无法单独使用，须配合AR指标使用，可以有效提供投资者辨认高价圈和低价圈，BR代表人气指标，依反市场心理，当市场人气狂热时卖出，人气悲观时买进，AR代表股价气势指标，测量市场真实的潜在动能，籍由二者之间微妙的变化，提供买卖讯号。
买卖原则：
1. BR=100是强弱的均衡状态。
2. BR<AR，而AR<50时可买。
3. BR由高档下跌一半，股价反弹。
4. BR由低档上涨一半，股价回档。
5. BR>300以上进入高价圈。
6. BR>AR，再转而变成BR<AR时，可能作底。
7. AR>180以上，进入高价圈。
8. AR<100之后急剧下跌，致使AR<40时可买。
(六)CR指标
CR与BR、AR最大的不同在于采用中间价作为计算的基准.由于价格虽然收高，但其中一天的能量中心却较前一天为低，这是一个不可忽略的重点。CR可和以BR、AR完全分开独立使用，对于股价何时上涨、何时下跌提供难得的参考。CR本身配置4条平均线，平均线又较CR先行若干天，另一方面，平均线之间又相互构筑一个强弱带，被应用来对股价进行预测。
买卖原则：
1. CR平均线周期由短到长分成a、b、c、d4条。
2. 由c、d构成的带状称为主带，a、b构成的带状称为副带。
3. CR跌至带状以下两日时，买进。
4. CR亦会对股价产生背离现象。
5. CR由带状之下上升160%时，卖出。
6. CR跌至40以下，重回副带，而a线由下转上时，买进。
7. CR上升至带状之上时，而a线由上转下时，宜卖出。
8. 主带与副带分别代表主要的压力支撑及次要压力支撑区。
9. CR在300以上，渐入高档区，注意a线变化。
(八)OBV指标
OBV(On Balance Volume)为美国投资分析师Lee Granville的主要分析工具，?#20;能量是因，股价是果?#20;，关于成交量方面的分析，此为相当重要的分析指标之一。
买卖原则：
1. 必须观察OBV之N字形波动。
2. 当OBV超越前一次N字形高点，即记一个向上的箭号。
3. 当OBV跌破前一次N字形低点，即记一个向下的箭号。
4. 累计5个向上或向下的箭号，即为短期反转讯号。
5. 累计9个向下或向上的箭号，即为中期反转讯号。
6. N字形波动加大时，须注意行情随时有反转可能。
(九)ASI指标
ASI累计震荡指标 (Accumulation Swing Index)为Welles Wider所创，其企图籍调整指标对于开高低收的迷思，设计出一条感应线，以便代表真实的市场，对于压力线及支撑线的突破及新高，低点的确认，背离等现象，提供相当精辟的解释，理论上，ASI将震荡高点数值化，并且确实的界定了短期的震荡点，另一方面又真实强力的指示出市场的内涵。
买卖原则：
1. 股价创新高、低，而ASI未创新高、低，代表此高低点不确认。
2. 股价已突破压力或支撑线，ASI却未伴随发生，为假突破。
3. ASI前一次形成的显著高、低点，视为ASI停损点；多头时，ASI跌破前一次低点，停损卖出；空头时，ASI向上突破前一次高点，停损回补。
(十)EMV指标
阿姆氏简易波动指标 (EMV)原名Arm's Ease of Movement Value.是由Richard W.Arms Jr.依据等量图及压缩图原理设计而成.ARMS尝试将价格与成交量的变化，结合成一个指标，为观察市场在缺乏动力情况下的移动情形。较少成交量可以向上推动股价时，则EMV的值会升高，同样的，较少的成交量可以向下推落股价时，EMV的值会降低，但是，如果股价需要大成交量来推动时，则EMV会趋向于 0。
买卖原则：
1. EMV值上升，代表量跌价增；EMV值下降，代表量跌价跌。
2. EMV趋向于0，代表大成交量；EMV>0，买进；EMV<0，卖出。
(十一)WVAD指标
WVAD(Williams's Variable Accumulation/Distribution)是一种加权的量价动量指标，由Larry Williams所设计，其作用在于测量从开盘到收盘期间，买方与卖方各自的爆发力程度。
买卖原则：
1. 指标为正值时，代表多方的冲力占优势，应买进。
2. 指标为负值时，代表空方的冲力占优势，应卖出。
3. WVAD是测量股价由开盘到收盘期间，多空双方的战斗力平衡。
4. 运用WVAD指标，应先将参数设置为长期。
(十三)W%R指标
W%R为Larry Williams于1973年在"How I made a million dollars?"一书中首次提出，其全名"Williams Overbought/oversold index"。此为测量行情震荡强度的指标，乃引用遇强则买，遇弱则卖的原理，提供投资人交易之参考依据。
买卖原则：
1. W%R介于100%-0%之间；100%置于底部，0%置于顶部。
2. 设一条超卖线，价格进入80%-100%之间，而后再度上升到80%之上时，为买入信号。
3. 设一条超买线，价格进入20%-0%之间，而后再度跌落至20%之下时，为卖出信号。
4. 设一条中轴线，行情由下往上穿越时，表示确认买进信号；行情由上往下穿越时，表示确认卖出讯号。
(十四)SAR指标
SAR(Stop and Reverse)又名抛物线(Parabolic).是韦尔达系统中最简便的分析工具，属于时间与价格并重的系统，由于组成该指标的每一个点以弧线移动，故名之为抛物线。
买卖原则：
1. 任何一天的收盘价高于或低于SAR，则须执行空头或多头之停损交易。
2. 任何一次停损交易，也视为实况转变，交易者须改变立场，从事新趋势之交易。
3. 收盘价>SAR，空头停损。
4. 收盘价<SAR，多头停损。
(十六)CCI指标
CCI全名Commodity Channel Index，是由Donald R.Lambert所创，此指标同时适用于期货商品及股价。主要测量脱离价格正常范围的变异性。
买卖原则：
1. 股价产生背离现象时，是一项明显的警告讯号。
2. 常波动范围在正负100之间，正100以上为超买讯号，负100为超卖讯号。
3. 测量脱离价格正常范围之变异性。
(十七)ROC指标
ROC(Price Rate of Change)乃以今天之价格比较其N天前之价格，以比率表示之，此指标经由Gerald Apple And Fred Hitschler 两人于"Stock Market Trading Systems"一书中介绍，采用12天及25天周期可达到相当的效果。
买卖原则：
1. ROC具有超买超卖的原则。
2. 个股经价格比率之不同，其超买超卖范围也略有不同，但一般介于正负6.5之间。
3. ROC抵达超卖水准时，作买；抵达超买水准时，作买。
4. ROC对于股价也能产生背离作用。
(十八)MIKE指标
MIKE指标(Mike Base)是另一种形式的路径指标，依据Typical Price为计算基准，求其Weak、Medium、Strong三条带状支撑与压力。
买卖原则：
1. Weak-s、Medium-s、Strong-s三条线代表初级、中级及强力支撑。
2. Weak-r、Medium-r、Strong-r三条线代表初级、中级及强力压力。
3. MIKE Base是一种路径指标，依据Typical Price计算，包含三条带状支撑与压力.本栏不以
图形表示，请依照数据操作。
（二十）摆动量（OSC）
OSC公式=当日收盘-若干天的平均线价
当震荡点大于0且股价趋势仍属上升时，为多头走势，
反之当震荡点小于0且股价趋势为下跌是为空头走势。
OSC可用切线研判研涨跌讯号。
OSC可用形态学指示进出点。
OSC与价格背离则反转日为时不远。
（二十一）指数平均线（EXPMA）
通常只设定两条线，参数为5与20，当短期指数平均线由下往上交叉中期平均数时为买进讯号，由上往下交叉时为卖进讯号。指数平均数也与一般移动平均线有异曲同工之妙，可做为压力与支撑的参考。
（二十二）乖离率（BIAS）简称Y值
葛南碧移动平均线八法则中第四与第五项中提示股价距离移动平均线太远，不管是股价在移动平均线之上或之下，都有可能趋向移动平均线。但并没有表示股价距离平均线多远，才是买卖时机，乖离率即是此种原则的技术指标。乖离率可分为正乖离率与负乖离率。若股价在移动平均线之上，则乖离率为正，反之则为负，当股价与平均线相同，则乖离率为零。随着股市强弱，乖离率周而复始穿梭在零的上方或下方。从长期图形变动可看出正乖离率大至某百分比以上便是卖出时机，负乖离率大至某百分比之下是买进时机。多头市场的狂涨与空头市场的狂跌会使乖离率达到意想不到的百分比，但是出现次数极少，时间亦短。
应用法则：
乖离率究竟达到何种程度才是买进时机？见仁见智，并没有统一的原则，而且股价与各种短期移动平均线的乖离率都有不同的乖离程度，使用者只能经验判断一段行情的强势或弱势做为买卖股票的依据，下列法则仅提供参考。
1、股价或指数与五日平均值为 -3%是买时机；+3.5%是卖出时机
2、股价或指数与十日平均值为 -4.5%是买进时机；+5%是卖出时机
3、股价或指数与二十日平均值为 -7%是买时时机；+8%是卖出时机
4、股价或指数与六十日平均值为 -11%是买时时机；+11%是卖出时机
（二十三）心理线（PSY）
心理线是从英文名字Psychological line直译而来，是研究某段期间内投资人趋向于买方或卖方的心理与事实。做为买卖投票的参考，国内一般投资人画心理线，均以十天为样本，其计算公式如下：
心理线10日内的上涨天数
心理线=——————————————————*100
10
例如10天中如果有5天上涨，5天下跌，心理线就是5/10=50%，再将此标示在百分比的图纸上，每天延续下去时，将每天的百分比连接起来，即成为心理线，心理线最好与K线相互对照，如此更能从股价变动中了解超买或超卖情形。由心理线来看，当一段上升行情展开前，通常超卖现象的最低点会出现两次，因此，投资人观察心理线，若发现某一天的超卖现象严重，短期内低于此点的机会极小，当心理线向上变动而再度回落此点时，就是买进的机会。反之亦然。所以，无论上升行情或下跌行情展开前，都会出现两次以上的买点与卖点，使投资人有充分的时时间研判，未来股价变动方向，再做进出之最后决策。
运用法则：
（1）、一段上升行情展开前，通常超卖之低点会出现两次。同样，一段下跌行情展开前，超买的最高点也会出现两次。
（2）、百分比25-75是常态分布。
（3）、超过百分比75或低于百分比25
移动平均线 (MA)
1.采用三条移动平均线
两条移动平均线胜过一条移动平均线，三条移动平均线的组合就胜过前面二者了，所以被人称为三重交叉法。
在股市上人们常用5天、10天、30天移动平均线三重组合，在期货市场上又通用4天、9天、18天移动平均线三重组合。在股市上如果5天线上穿10天线， 10天线又上穿30天线所发出的买入讯号比两条移动平均线组合可靠得多；反之，5天线下穿10天线，10天线下穿30天线所发出的卖出讯号也十分有效。
在期货市场4天、9天、18天移动平均线的组合使用最为广泛。在上升趋势中，多头排列应当为4天平均线高于9天线，9天线又高于18天平均线；在下降趋势中正相反，空头排列为4天平均线在下，9天平均线次之，18天线居上。
当上升趋势转为下跌趋势时，最敏感的短期移动平均线4天均线向下跌破9天均线和18天均线只是卖出的预警讯号，稳健的投资者往往要等待短期均线9天移动平均线向下跌破18天移动平均线才认为卖出讯号得到确认。
2.移动平均线适用于任何时间尺度
移动平均线最主要应用于日线图，不过它也能应用在更长期的趋势分析上，也可以应用于更短期的研究中。在股市中有13周移动平均线和30周移动平均线的组合，它们可以用来研判数年前就开始的主要趋势及反转；在期货市场上移动平均线可以应用于当日图表，指导进行短线操作。
当市场处于明显的上升或下跌趋势中时，移动平均线会给出清晰的买卖讯号，其工作状态最佳，但当市场进入横盘指数忽上忽下轻微变动之时，移动平均线给出的讯号常常互相矛盾，十分模糊，而这种时候是经常性的，达交易日的一半以上或更多。
正因为这一特点我们不能过于依赖移动平均线，而应该把它与其它技术指标有机组合起来使用。
3.移动平均线的优缺点
优点：
(1)利用移动平均线原理去买卖交易时可以界定风险，将亏损降至最低；
(2)在趋势转变，行情发动时，买卖交易的利润可观；
(3)移动平均线的组合可以判断行情的真正趋势。
缺点：
(1)在行情牛皮调整时发生的买卖信号过于频繁，容易使投资者踩错；
(2)移动平均线的最佳组合无从判断，经常因各市场情况而改变；
(3)单凭移动平均线的买卖讯号无法给出充足的依据，一般还要靠其它技术指标的辅助。
4.移动平均线的买卖信号---格兰碧八大买卖法则
(1)平均线从下降逐渐转为盘局或上升，而股价从平均线下方突破平均线，为买进讯号。
(2)股价虽然跌破平均线，但又立刻回升到平均线上，此时平均线仍然持续上升，仍为买进讯号。
(3)股价趋势走在平均线上，股价下跌并未跌破平均线且立刻反转上升，也是买进讯号。
(4)股价突然暴跌，跌破平均线，且远离平均线，则有可能反弹上升，为买进讯号。
(5)平均线从上升逐渐转为盘局或下跌，而收市价向下跌破平均线。为卖出讯号。
(6)股价虽然向上突破平均线，但又立刻回跌至平均线下，此时平均线仍然持续下降，仍为卖出讯号。
(7)股价趋势走在平均线下，股价上升并未突破平均线且立刻反转下跌，也是卖出讯号。
(8)股价突然暴涨，突破平均线，且远离平均线，则有可能反弹回跌，也为卖出时机。
其实指示辅助分析并不是越多越好,看多了反倒感觉乱,选几个熟用,了解其利与弊,才能带来好的效果.我一般常用MA,MACD,KDJ,RSI...
B. 探讨程序化交易日内交易模型瓶颈的解决办法
趋势判断，是否正确，止损是不是正确，明确。震荡就会迎韧而解。
如果市场没有趋势，你下单后就要考虑止损点，有时候你会被震荡的行情洗掉止损的头寸。
如果你在震荡行情的最低点买入，哪么你就不容易被洗掉，等到趋势的形成，所以反过来，要不被震荡的行情洗出，你就要明确行情的趋势。如果一个趋势你在一个点位，没有按照一定的纪律去执行，哪么这个趋势你就没有明确的策略，所以你的风险就相应的要加大。如果没有策略你就没有止盈的方法。如果说有策略而没有相应的执行策略，哪么你的策略就没有用处，相应你的心态就会发生变化。你就不知道何时止损何时执盈。如果没有理念，你的心态和策略都就无法起到作用。
所以良好的心态，正确的理念，严谨的策略执行。才是日内交易的优良品质。
C. 如何开发顺势交易系统
顺势交易系统的构建
最近在跟一位朋友交流时说到了当前非常流行的交易系统。由于进入这个市场的时间不长，这位朋友对交易系统的概念还感觉很深奥，说自己看到别人整天说交易系统，觉得很神秘、很好奇，遗憾地表示自己还不知道什么是交易系统。由于这位朋友入市时间并不长，还处学习阶段，所以操作成绩并不算好，但是他很用心，一直在不断学习、总结。随着交流的深入，他告诉我，他现在尝试着开始做风险控制、做资金管理，交易开始有计划性，不再盲目乱做。说到这里我告诉他：只要不断总结，你的交易就会完善，其实你所做的这些事情、这个过程综合起来就是一个交易系统；现在你已经在建立自己的交易系统了，只不过你还没有意识到；只要你坚持多总结多思考，在细节上修正一下，就可以称之为交易系统。实际就是这么简单。交易系统不是什么神秘的东西，它就是一套适合投资者交易的工具。每一个理性的投资者都应该形成一套属于自己、适合自己的交易系统。
现代意义上的投机市场已经有了几百年的历史，对市场交易模式的研究已经相对较为成熟。从目前来看，最具备稳定盈利特性的交易模式便是趋势交易，这一点也为广大投资者所认可。笔者结合自己多年来的体会认为，一个完善的顺势交易系统需要做到两点：
1.捕捉顺势波段
真正能给普通投资者带来盈利机会的行情必然是趋势行情，而一波趋势行情会延续很长时间，其中会有调整和节奏上的差异，投资者要做到不参与调整，只把握顺势波段行情。趋势的定义非常简单，高点或者低点沿着某一方向依次降低或者抬高就会形成趋势，当这一规律被打破时趋势就有可能终止。著名的海龟法则就是用最简单的方法来发现趋势、跟踪趋势，从而获得惊人回报，时至今日，这一法则在大多数市场中仍然有效。中长期的趋势是难以被操纵的，具有相当的客观性，因此趋势交易系统的重点是捕捉趋势行情中的顺势波段。捕捉趋势的工具一定是要以价格分析为核心的技术分析工具——K线形态、支撑压力位、均线以及其他可以用来跟踪趋势的指标如MACD等，都可以实现捕捉趋势。不过，仅仅依靠捕捉趋势的工具虽然能够保证趋势被捕捉到，但捕捉到的机会里可能鱼龙混杂，夹杂着相当数量没有操作价值的行情，而且也难以有效规避振荡行情。
2.剔除振荡行情
在投资领域里呆过一段时间的投资者都知道，振荡行情波动小、爆仓概率小，但是规律性弱、赚钱难度大，尤其是遇到类似“温水煮青蛙”的行情，大批定力不强的投资者就会被淘汰，即便是市场老手也容易马失前蹄。因此，交易系统设计时的另一出发点就是想办法规避振荡行情，尤其是一些幅度不大、规律性很弱而时间跨度又很长的振荡行情一定要从交易机会选择中剔除掉。这里笔者提供一点思路：1.振荡行情通常是有一定波动区间的，如何去界定这个区间？能不能找到这个区间？2.一些趋势指标在振荡行情中会失灵，那么能不能反过来用？只要趋势指标失灵那就是振荡行情？投资者可以自己去想，寻找其中的内在规律。
客观来讲，如何规避振荡行情历来是交易系统建立中的难点。趋势很好捕捉，众多的工具都可以捕捉到，技术分析也是侧重于发现趋势和入场点。但谁也不能先知先觉地预知行情进入振荡，因此振荡行情被确认的时候往往已经振荡了一段时间，所以交易系统没有办法做到把所有振荡行情都规避掉——水至清则无鱼。交易系统在过滤振荡行情的同时同样会面临这样一个问题：如果条件要求太苛刻，虽然是可以规避大量的振荡行情，但同时交易机会也会大量流失；过滤得太少，胜算就不高，导致系统执行起来难度加大。因此，在如何实现尽可能地规避振荡，又不错过重要机会之间寻求一个平衡就显得非常重要。儒家讲究中庸之道，交易系统的建立不是寻找盈利最大的系统，不是找最高胜率的系统，而是寻找能将二者结合的最理想最稳健的系统，这一点需要投资者仔细去体会。
建立顺势交易系统的注意事项：
1.要注意交易系统的账户运行情况要平稳，不能出现深幅回撤，通常来讲，账户回撤超过10%就是不能接受的系统，哪怕只出现过一次；
2.看起来最终盈利不错，但胜率低于40%的系统不能用，如果错误次数太多，就很难坚持执行；
3.胜率太高的系统不一定是好系统，因为过滤条件太苛刻，将大量有操作价值的机会也错过了，得不偿失。
建立顺势交易系统的几点建议：
1.要从内心深处接受亏损，没有哪个系统具有100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩；
2.执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场；
3.系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。
D. 如何在震荡行情中使用程序化交易系统
第一步是要判断期货价格是否处于震荡走势。这可以从两方面入手：
首先，可以从成交量变化来分析。期货价格在有趋势的时候成交量往往会比较活跃，而当量能由活跃变为稀少的时候，就有可能要形成一段时间的震荡走势。
其次，可以利用布林通道线这一技术指标来继续判断。当期货价格处于震荡走势时，布林通道的上、中、下轨线往往处于大致的水平方向，同时布林通道宽度收窄。而判断期货价格是否处于震荡走势需要至少一个低点和高点受到布林线指标的支撑和压制。
措施一：严格控制仓位
华尔街将投资的诀窍归纳成两句话：截短亏损，让利润奔跑！震荡行情往往成为亏损密布的沼泽地，在其中投资者应该首先考虑的问题是如何防御，而不是积极进攻。对一般的程序化交易系统而言，其往往是通过抓住为数相对较少的趋势进行获利来对冲为数相对较多的一般性无效信号带来的损失，并最终达到整体盈利的效果。因此，如果能尽可能减少损失的幅度，那就可以提升系统的整体盈利水平。震荡行情中，减少程序化交易系统操作损失最直接、最有效的方法就是降低仓位,即：减少资金的使用比例，最好将资金使用比例降低至30%以下。
措施二：下调系统应用的K 线 周期级别
在趋势明显的情况下，可以将程序化交易一下运用于时间周期相对较长的K线级别上，例如1小时级别的K线甚至是日K线上。然而，一旦期货价格步入震荡走势，系统在这些K级别就会呈现诸如转向太慢、止损幅度太宽等问题。而如果将系统运用于时间级别小一些的K线上---如30分钟K线或15分钟K线，这些问题就能在一定能够程度上得到解决。下面我们就以倍特黄金罗盘为例来进行对比示例。
措施三：对系统信号进行筛选
了能将程序化交易系统有效的应用于期货价格震荡走势中，我们可以结合其他技术指标来对系统所发出的交易信号进行筛选过滤，从而在很大程度上克服震荡行情中程序化交易系统出现的噪音信号问题。在震荡走势中，布林通道线是与程序化易系统结合效果比较好的技术指标之一。在短周期K线级别上（如15分钟K 线图）可以利用布林通道来决定是否跟随系统信号交易：1.如果布林通大致保持水平方向，则可放弃跟随系统信号操作；2.如果一旦布林通道呈现出趋势性变化并且宽度开始增加，则可开始跟随信号操作。
需要指出的是，这种做法的副作用则是在操作过程中可能错过一些有效的信号，或是开仓入场的时间相对于信号发出的时间发生滞后。然而，对于在震荡行情中需要采取防御姿态的投资者来说，如此方式的操作显然还是利大于弊。
对投资者而言，期货价格的震荡走势是苦涩的但却难以避免的阶段；但同时其也是检验投资者经验能力以及程序化交易系统效果优劣的试金石。因此，在震荡行情之中，如果能够通过很好的"人机配合"来应用程序化交易系统进行有效的防御性交易，那么当趋势性行情的"春天"到来之际，投注者也将获得十分理想的收益。
E. 用什么指标规避电子交易现货横盘震荡
你好
布林带是看震荡行情最好的指标
布林带有三种形态，其中就有一种是盘整形态
也就是价格在上轨和下轨之间运行
希望对有帮助，望采纳。谢谢
F. 大家的交易系统是怎么过滤盘整行情的拜托各位大神
所谓盘整,和级别有关,日线上的乱七八糟震荡,周线看不过是几根并列K线.你做日线趋势的,对日线震荡要么出场一部份,留一部份止损设大点.两面耳光应该不至于,除非你又做了小级别短线.关键是级别和一套固定的处理规则.
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G. 期货怎么过虑震荡行情策略
一、人工交易-震荡行情的应对策略；
其实震荡行情中想要大幅获利是不现实的，人们都是当震荡行情出现后才意识到近期横盘整理了，没有较大的单边行情又如何获利！但是我们可以通过调整交易策略或调整仓位达到小幅盈利是可以的。如前所述你必须注意商品价格运行的位置，如上涨到前期波段的顶点或下跌到前期波段的底部你需要做对横盘行情的预防工作，可以将隔夜交易调整为日内交易，这样避免反转行情跳空带来的损失。一但上一交易日在顶部拉出长上影线或在底部收出长下影线，则表明短期行情反转了，可能为横盘震荡。但是一但行情有效的突破了前期的高点或底部则将会发生较大的趋势行情。
二、程序化交易中对期货震荡行情的应对策略；
量化交易则完全不同于人工操作方式，对于如何防震荡是一个系统交易者必生研究的课题。智冠丰银在对横盘趋势量化交易应对时主要采用三种方式，供大家学习研究。
1、因为从波浪原理来讲一段趋势行情接下来则是一段横盘整理，在量化交易中程序化可以让这段震荡行情不交易或是少交易，或是减少仓位交易来规避震荡风险。
2、提高程序化的自身对行情的适应能力，既程序中加入防震荡策略，如交易模型不仅对价格变化进行分析，再加之持仓量等资金流向的分析，从而达到防止震荡行情所带来的止损或不必要的开平仓操作。
3、选用较长周期的K线进行分析。在价格运行波动规律上来讲，短期价格的变动是随机的、是一个混沌体并没有趋势而言，这样一来则更容易发生震荡行情。如智冠丰银研发的日内交易模型TB-30系统，则采用30分钟日内交易，但信号为指令价，这样既达到了信号及时的目的由达到了一定的防震荡策略，因为模型选择周期的属性30分钟，一天只有8根K线，所以一般最多每日交易两次，那么这种策略在日内震荡行情中则有效的避免了反复开仓及止损还来的风险，也合理的控制了交易次数。
H. 哪条均线可以过滤震荡行情
没有一条均线有这个功能，长期均线过滤震荡几率还高一点。所以说，如果用均线操作，必须随时做好应对震荡行情的准备，就是轻仓入市，设置止损逐步加仓！其实这也是任何操作系统的准则！
I. 石家庄怎么开发自己的期货程序化交易策略
一. 程序化的理解
程序化一般分为两类模型，一类是趋势模型，一类是震荡模型，如果你想两者结合起来就要看自己的本事了，我的建议是程序化需要不停的去完美，但千万不能追求完美，以下所说模型都是趋势模型；
程序化一种工具，帮助你积累财富的工具，却不是一种暴利的赚钱方式，程序化模型有好坏之分，程序化赚钱的前提是一个好的模型，程序赚钱的关键是坚持的执行，程序赚钱的精髓就是在确定最终使用模型之后，彻底的放弃你对金融市场的一切理解和交易技能．就像武侠小说里说的，想练成最上层的功夫，就应该先废掉所有的武功．
二.程序化模型的选择与辨别
如果有人告诉你他的程序化能在不长的时间内，让你的资金翻几番，那你要为他的言语或者他的程序打个折扣，但是如果对方又能拿出不错的图形或者非常漂亮的收盘测试结果放在你的面前，你又当如何说服自己是相信还是不相信？以下内容就是帮助你如何辨别好坏模型．
1． 测试时间：一个好的程序化必须经得起时间周期的测试，如果一个程序化，结果很漂亮，周期却只有一两个月，不可信；
2 ． 使用资金：很多人贴出来的漂亮测试结果，使用资金常常是80％或者其它百分比，但这些都是不合理的选择，因为金融市场资金管理很重要，在行情好时候，资金使用越高，收益越大，行情不好时，资金使用越高亏损越大，但我们无法去判断接下来的行情会如何，所以，历史测试的结果使用百分比的开仓方式是不合理，这也就是为什么，有时候会出现，资金使用率为80％是，测试结果是亏损的，而且使用率为40％时又是赢利的．总而言之，资金使用时应该选择固定的手数进行测试，不管他的行情如何，永不加仓或减仓，来测试一个模型更为合理；
3、测试方式：开盘价和收盘价测试均有其不合理性，趋势模型一般以趋势逆转点为开仓信号，故较为准确的是：出现指令价位。
测试结果的分析：
a.指令总数：也就是信号数，过高，说明震荡行情过滤不好，过低，说明风险大；如何判断信号数合理呢？那就只有不同的模型在同样的周期下的一个对比了．还有一个最简单的方式就是将指令总数／有效交易天数以日内短线为例，一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间（此数据仅供参考）；
b.利润率：总利润不用看，只看扣出最大利润的结果，必须为正，而且测试周期越长利润率应该越大，很多模型，测近期不错，测远期就不行，所以测试时应该尽量的去测能测到的最长周期．（当然因为行情关系也可能出现，长期比短期利润率低，但总体而言，周期越长利润率越高，才是好的模型的测试结果）
c.正确率：其它条件都完全一样的情况下，正确率越高自然越好，但也不用为了看到一个高正确率的模型而心动，也不用因为你自己模型的正确率低而担心，一般的正确率能在45％左右，就不错了，因为程序化的本来意义就是赚大亏小，在震荡的时候正确率自然会低；
d.最大亏损率：如果你是选择的固定手数，比如10手进行测试，你的最大亏损率最大应该不能超过10％，当然，如果你选择的测试手数多，最大亏损率可能有所提高．如果你选择的80％的资金使用率，可能亏损会更大，当然也会有亏损的不大的测试结果，这往往和你的测试周期中的行情的一定关系，所以不值得过于依赖；
e.空仓时间：以日短线为例，空仓时间不能太高，太高，必然会错过大行情，当然，这一项不是最重要的，如果你空仓时间长，利润也高，错过就错过吧，错过不是过错，没赚到也不存在亏损的风险；小结：测试结果分析不能只看某一个数据，因为结合起来一起分析：指令总数不能多也不能少，周期越长利润率应该越高，正确率45％以上就可以接受，最大亏损不能过大，空仓时间可以自行把握；
如果一个模型做到了以上几点是不是就算一个好的模型了呢，基本上可以算了，但最重要的是我们还需要结合信号图形（此点需要一定的程序化经验，并不一定看上去好的模型就是好，当然看上去好是前提，如果看上去都觉得一般了，那肯定是不行）来分析，此外，还要看到模型里是否有未来函数，如果是日内短线，信号就一定不能消失，每天的跳空缺口需要技术性的回补等等其它问题都是分析一个模型好坏的理由，但是，一个好的模型是不怕任何测试与分析的．
三．程序化交易的执行
这一点没什么好讲却又不得不讲，很多有多年经验的操盘手，甚至一些国内的金融公司，常常会对程序化交易提出一定的质疑，我就遇到一个期货公司的老总，因为觉得程序化好，准备的资金，进行了程序化交易，首先我不知道他选择模型的依据是什么，号称只是因为人家是大公司，测试结果不错，（如果是我听到这样的话，肯定不会很快的就认定他们的模型，因为我也见过某些（不方便透露）所谓大公司的程序化交易模型的原码，说实在的，确实是**，理论基础都无法说服我，但做出来的图形要去迷惑一些想使用程序化的入门者是绰绰有余）结果这个老总使用该模型交易时，正好遇到一段时间的震荡行情，可能是亏了不少吧，然后决定放弃程序化交易．
这就是一个典型的程序化执行的例子，程序没有人性，我们在使用时就更不应该加入人性，如果你决定使用程序化就给自己一个时间期限（不管是真钱也好，模拟也好），时间不能太短，如果短也可以，必须在这段时间中，你要自己能分析出，是不是都能遇上基本上所有的行情，比如，测试三十天，遇到过十天的震荡，也遇到了好几天的大行情，以此来分析程序的好坏；绝不能因为几次的使用结果不好而去否认程序化，也不能因为几次的使用成功而完全信任，必须要有一定时间的观察与模拟，然后再到真钱的尝试，时间长短是小事，关键是是否经历过大部分的行情，从而选择一个最适合而不是最完美的模型进行自己的程序化交易；
一旦执行，你就应该忘记所有的金融市场的条条框框，你就是一个傻瓜执行者，聪明人在金融市场上不一定能生存，傻子在金融市场也不一定被淘汰．
J. 如何判断趋势和震荡行情
投资股票、期货、汇率……赚取差价。价格涨跌的实质就是一定周期内的波动效应，这一点类似于数学中的数字变化规律，总是有函数能够表示。最常见的就是线性回归模型。
不过，金融投资中的波动不同于纯数学理论中的波动。区别在于，纯数学的波动没有上下界的限制，上限可以无限大，下限可以无限小；但是金融投资中的波动，有上限和下限的限制，这个上限就是需求者所能接受的最高价格，下限就是供应者所能承受的最低成本。价格和成本，是由地区性的平均性的物价水平、可支配收入和刚性需求等经济因素甚至是政治因素决定。当股价、期价或者汇率的价格变动超过一方的承受力时，行情将发生逆转，这就是波动。在市场化的地区中，经济因素的影响要大于政治因素。
波动区间如何确定？除了基本面上的分析，在技术面上也有不少衡量指标，典型的指标有KD/Stochastics，RSI，这类指标在波动区间的指示效果非常显著。同时，价格的变动和观察的周期是紧密相连的。价格在较短的周期内，可以呈现出连续上涨或者连续下跌的单边走势，导致这种考察波动程度的指标达到100%或者0%以后出现钝化现象，这是由于，价格持续走高导致指标的分子=分母（分子/分母=100%），或者由于价格持续走低后分子为0（分子/分母=0），这就要使用不同的周期来确定价格的走势。在一个短周期内呈现单边行情，但是在一个更长的周期内呈现的仍然是波动行情。例如，在2008年，中国股票价格和期货价格，以及2009年后半年纽约的白糖，先后出现连续大幅下跌的行情，使很多做多的人被套后不知所措，结果是不断地抄底，不断地被套。原因就在于这些人只看了短期内的走势，却没有看到长期的波动趋势。在较短的时期内比如周线或者月线，2008年之前的股价和期价呈现出持续上涨的走势，导致短期内的波动性指标维持在90%附近震荡，出现头部钝化现象，导致看不清波动方向。但是，2008年后中国股市和期市持续半年的单边下跌行情，以及2009年后半年纽约的白糖，可以事先从更长的周期，例如半年线或者年线中明显看出。从更长的周期上看，比如季线、半年线或者年线，呈现出明显的区间波动走势。当价格的波动触及到上限或者下限，就将出现反转行情。
花无百日红，没有只涨不跌或者只跌不涨的票子，也许在一个较短周期内是单边行情，比如5分钟、15分钟、……、日线。但是在一个更长的周期内呈现的就是波动走势，比如月线、季线、年线。行情的上涨或者下跌，往往是通过“进二退一”的方式来实现的。在一定的周期内，如果指标掉头超过三分之一或者50%位置，就说明在更短的时期内出现行情反转；从更长的周期内看可能只是回调。这就需要根据个人的喜好和承受力来决定投资策略的方向，是继续持仓还是反向开仓。从实战的角度来说，例如KD/Stochastics指标，如果是月线反向回调或者反弹越过50%线，或者季线或者半年线出现反向超过30%，可以认为在更短的周期内，比如日线或者周线范围内出现行情反转走势。在50%的位置，一般都会遇到支撑或者阻力，因此价格会再次转向为最初的方向。比如2009年后，中国股市和期市反转上涨一样。
波动周期的长短是一个相对的概念，例如，日线或者周线，针对半年线或者年线来说，就是一个较短的周期。但是对于15分钟或者30分钟线来说，它们就是较长的周期。当在一个较短周期内看不清行情走势的时候，可以通过观察更长周期的波动指标得到明确的答案。相反，在一个较长周期内，如果价格走势呈现窄幅波动整理的形态，我们仍可以利用短周期内明确的单边走势特点赚取差价。
总之，价格的变动，不论何种金融产品，都是围绕供需在一定周期内的波动行情，或者震荡上行，或者震荡下行，或者横盘整理。只要是震荡波动，就可以通过波动指标考察出在某个周期内的运行上限或者运行下限。波动类的指标，是通过比较不同周期内价格的平均变化率，客观的反映价格的变化趋势。运用这种波动模型的最有利之处就在于，可以有效地克服庄家使用单根放量K线“骗线”的陷阱，把握真正的趋势方向。
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